Gjennomsnittlig reverseringsdefinisjon og eksempel |
Status og utvikling i laksemarkedene - Norges Sjømatråd
Innholdsfortegnelse:
Hva det er:
Gjennomsnittlig reversering er teorien om at rentenivåer, sikkerhetspriser eller ulike økonomiske indikatorer vil,
Slik fungerer det (Eksempel):
Gjennomsnittlig reversering er en strategi som praktiseres av mange kvantitative hedgefond og daghandlere, og kan være en selvoppfyllende profeti. Når et marked begynner å øke eller redusere unormalt, tiltrekker det investorer og handelsmenn som bestemmer seg for å gå imot publikum, når nok markedsdeltakere har sluttet seg til den kontrariske siden, går markedet tilbake til et mer overkommelig nivå.
La oss anta at på en gjennomsnittlig dag beveger Microsoft $ 1,00 enten opp eller ned. Hvis en dag Microsofts aksjekurs øker $ 7,00, og det var ingen signifikante nyheter eller kunngjøringer, ville en sannsynlig tro på at aksjene ville redusere neste dag.
Hvorfor det betyr:
Gjennomsnittlig reversering er en matematisk metode av handel og investering brukt av mange aktive markedsdeltakere, hvorav mange midlertidig er i stand til å flytte markedet.
