Stokastisk oscillator Definisjon og eksempel |

Hva det er:

Den stokastiske oscillatoren er en momentumindikator som viser plasseringen av nåværende sluttkurs for en sikkerhet (eller indeks) i forhold til det høye / lave området over et bestemt antall perioder.

Tanken bak stokastikken er at når prisen på en sikkerhet øker, vil sluttkursen komme nærmere det høyeste punktet over en gitt periode. Etter hvert som prisen senker, vil det nærme seg den laveste lavt. Stokastikk er derfor brukt til å bestemme de beste inn- og utgangspunkter for en handel.

Slik fungerer det (Eksempel):

Stokastikk har to komponenter:% K og% D.

Først en verdi kjent som% K beregnes med denne formelen:

C er den siste sluttkursen; L14 er den laveste prisen i de siste fjorten perioder; og H14 er den høyeste prisen i de siste fjorten perioder. Vi brukte 14 som et eksempel, men noen tall kan brukes her.

Et tre-års glidende gjennomsnitt på% K beregnes deretter og kalles% D.

Stokastikk er plottet med en positiv skala som varierer fra 0 til +100. En lesing over 80 viser bestanden / indeksen er svært overkjøpt; Hvis indikatoren er under 20, er sikkerheten / indeksen solgt. 50 er et viktig midtpunkt: Et kryss over 50 viser prisene handler i den øvre halvdelen av deres rekkevidde; Et kryss under 50 viser det motsatte.

Et signifikant kjøps- eller selgesignal er kun gitt når både% K og% D er både over eller underoverkjøpte eller overliste nivåer.

Beregningen av full stokastikk Antall forskjellige typer stokastikkmålinger) er basert på et glatt glidende gjennomsnittsnivå for å redusere indikatorens hakk og volatilitet, som kan bevege seg raskt når prisen stiger eller faller.

Hvorfor det er saken:

Observerer stokastikk i forhold Å overkjøpte eller oversolgte nivåer kan bidra til å bestemme når det er best å gå inn eller ut av en handel.

Momentumindikatorer er utformet for å jevne prisbevegelsene og tillate teknikere å observere den underliggende trenden i markedet. Ved å fokusere utelukkende på trenden, bør analytikeren kunne ta bedre beslutninger, siden støyen som er forbundet med mindre bevegelser, filtreres ut. Momentumindikatorer, som stokastikk, prøver å identifisere vendepunkter ved å måle hvor raskt prisene stiger eller faller.

Et problem med å bruke indikatorer for å generere handelssignaler er at det er et stort antall tapende handler. En måte å forbedre oddsen på en vinnende handel er å ignorere signaler med mindre markedet er på en oversold eller overkjøpt ekstrem. For stokastikk anses lesninger under 20 som oversold, og du vil bare ta kjøpssignaler hvis indikatoren er under dette nivået. En verdi på 80 anses å være overkjøpt, og selgesignaler som forekommer under det nivået vil bli ignorert. Dette fører til lengre handler og bør resultere i færre tap.

Til slutt er det primære målet med teknisk analyse - å finne handelsmuligheter som minimerer risikoen for tap. Fortiden er bare en veiledning for fremtiden, og alle tekniske verktøy gir bare en sannsynlighet for det som vil utfolde seg. Risikostyring er nøkkelen til å tjene penger med teknisk analyse. I 2008 tok et bjørnmarked nesten 50 prosent av verdien av mange aksjeindekser. Tekniske verktøy, som den stokastiske indikatoren, kunne ha hjulpet investorer til å unngå mange av disse tapene.