Gjennomsnittlig True Range (ATR) Definisjon og Eksempel |
Индикатор Average True Range | Торговая система с индикатором ATR | Как использовать ATR
Innholdsfortegnelse:
Hva det er:
Gjennomsnittlig True Range (ATR) er en teknisk indikator som måler volatiliteten til en aktivas gjennomsnittlige daglige prisbevegelser.
Slik fungerer det (Eksempel):
Gjennomsnittlig sant område begynner med begrepet "true range". True range (TR) beregnes ved å velge det største tallet fra følgende:
- Gjeldende høye mindre nåværende lave
- Nåværende høye mindre mindre tidligere lukkede
- Gjeldende lav mindre tidligere lukkede
Bruk absoluttverdien av hver metrisk for å sikre positive tall og velge den største. Så gjennomsnitt TR for hver av de siste 14 dagene for å beregne gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR).
Hvorfor det Matters:
ATR brukes til å beregne volatiliteten til en aksje, ETF, obligasjon, vare osv.. Det er imidlertid viktig å merke seg at ATR ikke indikerer prisretning.
Når den underliggende volatiliteten til en eiendel øker, gjør det også ATR. For eksempel, i oktober 2008 toppet volatiliteten til S & P 500-indeksen med en daglig ATR på 78.
