Systematisk risikodefinisjon og eksempel |

Hva det er:

Også kalt markedsrisiko eller ikke-diversifiserbar risiko, systematisk risiko er svingningen avkastning forårsaket av de makroøkonomiske faktorene som påvirker alle risikable eiendeler.

Usystematisk risiko er risikoen for at noe med å gå galt på selskapets eller næringsnivå, som for eksempel manglende ledelse, arbeidsangrep, produksjon av uønskede produkter, etc.

Systematisk risiko + Usystematisk risiko = Total risiko

Hvordan det Works (Eksempel):

Normal

0

Falskt

Falskt

Falskt

MicrosoftInternetExplorer4

Systematisk risiko består av "ukjente ukjente" som oppstår som følge av hverdagen. Det kan bare unngås ved å holde seg borte fra alle risikable investeringer.

Systematisk risiko kan også betraktes som muligheten til å sette penger i fare.

Alternativ A er for eksempel en investering på $ 100 i et risikofri, FDIC-forsikret innskuddsbevis. Alternativ B er en investering på $ 100 i SPY, ETF som kartlegger S & P 500-indeksen. Hvis forventet avkastning på opsjon A er 1% og forventet avkastning på alternativ B er 10%, krever investorer 9% for å flytte pengene fra en risikofri investering til en risikofylt egenkapitalinvestering.

mest grunnleggende strategi for å minimere systematisk risiko er diversifisering. En veldiversifisert portefølje vil bestå av ulike typer verdipapirer fra ulike bransjer med varierende grad av risiko. De usystematiske risikoen vil kompensere hverandre, men noen systematisk risiko vil alltid forbli.

Hvorfor det er saken:

På grunn av markedseffektivitet, vil du ikke bli kompensert for de ekstra risikoene som oppstår ved manglende diversifisering av porteføljen din. Dette er ekstremt viktig for de som kan ha en stor beholdning av en aksje som en del av en arbeidsgiver-sponset insentivplan. Usystematisk risiko utsetter deg for uønskede hendelser på et bedriftsnivå eller på industrinivå i tillegg til bivirkninger på globalt nivå.