Er graden som en dataserie avviker fra sin gjennomsnittlige (eller i regnskapsverdenen, hvor mye en budsjettert verdi er forskjellig fra en faktisk verdi.)
e007 Variabilitet PK
Innholdsfortegnelse:
- Slik fungerer det (Eksempel):
- Legg merke til at noen av forskjellene er negative. Fordi vi skal beregne gjennomsnittlig forskjell, oppretter de negative tallene et matematisk problem (de vil kompensere de positive tallene og skru opp beregningen). For å unngå dette, kvitterer vi hver forskjell slik at hver forskjell er positiv, slik:
Slik fungerer det (Eksempel):
La oss for eksempel si at selskapet XYZ-aksjen har følgende priser: Gjennomsnittet av disse prisene er 21,33 dollar. For å beregne variansen ser vi hvordan «langt unna» hver dags aksjekurs er fra 21,33 dollar, slik:
Legg merke til at noen av forskjellene er negative. Fordi vi skal beregne gjennomsnittlig forskjell, oppretter de negative tallene et matematisk problem (de vil kompensere de positive tallene og skru opp beregningen). For å unngå dette, kvitterer vi hver forskjell slik at hver forskjell er positiv, slik:
Det siste trinnet er bare å beregne gjennomsnittet av de kvadratiske forskjellene, som er $ 9,42, og deretter tar kvadratroten av det nummeret for å få tak i
Kvadratroten er $ 3,07, noe som betyr at når selskapet XYZ avviker fra det gjennomsnittet på $ 21, har det en tendens til å gjøre det med rundt $ 3,07.
Hvorfor det gjelder:
Dette er bare en måte å måle variabilitet på. Beta, regresjonsanalyse og mange andre statistiske metoder er utformet for å finne ut hvor flyktig en dataserie er. Variabilitet er et mål for volatilitet og dermed et mål for risiko, fordi det måler hvor mye noe som en aksje har en tendens til å avvike fra sin "vanlige" verdi. Jo høyere variabilitet, desto mer vil aksjene svinge når det svinger. Følgelig er jo høyere variabiliteten, jo mer risikofylt aksjen.