Backtesting Definition & Example |

Hva det er:

Backtesting er prosessen med å bruke en handelsstrategi eller analytisk metode til historiske data for å se hvor nøyaktig strategi eller metode ville ha spådd faktiske resultater.

Slik fungerer det (Eksempel):

La oss for eksempel anta at du utarbeider en modell som du tror konsekvent forutser fremtidens verdi på S & P 500. Ved å bruke historiske data, kan backtest modellen for å se om den ville ha fungert tidligere. Ved å sammenligne de forventede resultatene av modellen mot de faktiske historiske resultatene, kan backtesting avgjøre om modellen har prediktiv verdi.

Nesten hvilken som helst metode for å forutse noe, kan backtestes. For eksempel kan en analytiker tilbakestille sine metoder for å forutsi selskapets nettoinntekt, graden av volatilitet i en bestemt aksje, nøkkelforhold eller returprosent. Tekniske forhandlere er de vanligste brukerne av backtesting, og de fleste backtesting i dag er ferdig med dataprogramvare.

Hvorfor det Matters:

Backtesting tilbyr analytikere, forhandlere og investorer en måte å evaluere og optimalisere sine handelsstrategier og analytiske modeller før de implementeres. Tanken er at en strategi som ville ha fungert dårlig i fortiden, vil sannsynligvis fungere dårlig i fremtiden, og omvendt. Men som du kan se, er en viktig del av backtesting den risikable antakelsen om at tidligere resultater forutser fremtidig ytelse.