Arbitrage Trading Program Definisjon og Eksempel |

Hva det er:

Et arbitrage trading program er et program som forsøker å benytte seg av av svært små prisforskjeller mellom verdipapirer, som indeks futures og de underliggende aksjene representert. Programmet søker automatisk etter muligheter og plasserer passende handler.

Slik fungerer det (Eksempel):

De fleste arbitrasjonsmuligheter er notorisk kortvarige, så den eneste måten å dra nytte av er ved å bruke et arbitrage trading program. Med en arbitrage trading program, kan en forhandler gi datamaskinen instruksjoner til å utføre arbitrage handler automatisk ved å kjøpe og selge aksjer og futures basert på angitte retningslinjer. Programmet kan da skanne markedet for muligheter i et mye raskere tempo enn et menneske- og bestillingsordre uten å nøle.

Hvorfor det Matters:

Arbitrage-handelsprogrammer gir tradere mulighet til å dra nytte av kortvarige arbitrage scenarier som de ville ellers trolig savne.