Syntetisk futures Kontraktsdefinisjon og eksempel |
Futureshandel verstehen. Zum richtigen Futures Kontrakt in zwei Schritten!
Innholdsfortegnelse:
Hva det er:
A syntetisk futures kontrakt omfatter samtalealternativer ledsaget av putalternativer i rekkefølge
Slik fungerer det (Eksempel):
En syntetisk lang futureskontrakt kan simuleres ved hjelp av et kort puteringsalternativ i forbindelse med et langt anropsalternativ. Omvendt kan en syntetisk kort futureskontrakt repliseres ved å plassere et langt put-alternativ ledsaget av en kort samtale. For å være effektiv må strykingsprisen og utløpsdatoen være identisk. For eksempel vil en syntetisk lang futureskontrakt på lager XYZ omfatte et puteringsalternativ og et anropsalternativ som beskrevet, begge vil ha samme utløpsdato for (f.eks. 31. desember 2009) og aksjekurs (f.eks. $ 75).
Hvorfor det Matters:
A syntetisk futures kontrakt gjør at en investor kan dra nytte av attributter og betalingsmetode for en futures-kontrakt uten å ta på seg de risiko og forpliktelsene som en futureskontrakt består av.